Secondo una tradizione molto antica, quando l’apostolo Giacomo venne da Gerusalemme per evangelizzare la Spagna, portò alla corona di Madrid l’immagine miracolosa attualmente chiamata « Almudena », secondo un manoscritto del 1640.
Nel suo accanimento per ritrovare l’immagine primitiva, il re spagnolo Alfonso VI organizzò una processione condotta, dallo stesso Re, con il clero, la nobiltà oltre al popolo madrileno, intorno alle mura, presso "l’almudith" (deposito di grano che i mori chiamavano ‘Almud’, misura) quando un mucchio di sassi cadde in un secchio al lato, facendo scoprire la nicchia che celava l’immagine della Vergine, chiamata, da allora, Almudena.
Il popolo constatò, con stupore, che le due candele ai suoi lati erano rimaste accese da tre secoli, il che spiega il viso scuro dell’immagine. Dal 9 novembre 1085, la Vergine di Almudena è considerata la santa patrona di Madrid. L’immagine è certamente anteriore all’anno 712 quando fu nascosta durante la conquista islamica.