Según la tradición, una religiosa francesa en 1803 esperaba reunirse con su prima en el convento de las Ursulinas en Nueva Orleans (EE. UU.); pero su obispo se opuso. Este puso la condición de que ella obtuviera el permiso del Papa, entonces prisionero de Napoleón Bonaparte (1769-1821), que en ese momento era el primer cónsul en Francia.
Entonces, ella le escribió al Pontífice y también se dirigió a la Virgen María, rogándole: “Si me obtienes una respuesta rápida y favorable a mi carta, te prometo hacerte venerar en Nueva Orleans con el título de Nuestra Señora del Pronto Socorro”. La Virgen María accedió a su petición y la gracia le fue concedida a la religiosa.
Muchos otros milagros se atribuyen a Nuestra Señora del Pronto Socorro: "cambios milagrosos de los vientos" que salvaron dos veces al convento de las Ursulinas en Nueva Orleans, en 1788 y 1794; y el milagro de 1815, que permitió a una flota de 3000 estadounidenses repeler a una flota británica tres veces más grande durante la Batalla de Nueva Orleans, según los anales del santuario.
Cuando el Papa otorgó a Nuestra Señora del Pronto Socorro un honor especial en 1895, las mujeres de Nueva Orleans “donaron sus preciosos collares, brazaletes, prendedores, anillos y aretes, para hacer coronas de oro con piedras preciosas” destinadas a la estatua de la Virgen y el Niño.
Desde ese momento, las estatuas de la Virgen de la "ayuda rápida", representando a Nuestra Señora del Pronto Socorro, llevan vestidos dorados, explica Mary Lee Harris, archivista del Museo del Convento de las Ursulinas.