La tradition veut qu'une religieuse française, en 1803, espérait rejoindre sa cousine au couvent des Ursulines à la Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), mais que son évêque s’y opposait. Il posa la condition qu'elle obtienne la permission du Pape, alors prisonnier de Napoléon Bonaparte (1769-1821) qui était à cette époque Premier Consul en France.
Elle écrivit donc au Pontife, et se tourna aussi vers une statue de la Vierge Marie, la suppliant : « Si vous obtenez une réponse prompte et favorable à ma lettre, je promets de vous faire vénérer à la Nouvelle-Orléans sous le titre de Notre Dame du Prompt Secours ». La Vierge Marie accéda à sa demande ; la grâce fut accordée à la religieuse.
On attribue de nombreux autres miracles à Notre Dame du Prompt Secours : des « changements miraculeux des vents » qui sauvèrent deux fois de l’incendie le couvent des Ursulines à La Nouvelle-Orléans, en 1788 et 1794, et celui de 1815 qui permit à une force de 3 000 Américains de repousser une flotte britannique trois fois plus nombreuse lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans, selon les annales du sanctuaire.
Quand le Pape décerna à Notre Dame du Prompt Secours un honneur spécial en 1895, les femmes de la Nouvelle-Orléans « firent don de leurs précieux colliers, bracelets, broches, bagues et boucles d'oreilles… pour fabriquer des couronnes en or serties de pierres précieuses » pour la statue de la Vierge à l’Enfant.
Depuis cette époque, les statues de la Vierge à « l’aide rapide », représentant Notre Dame du prompt Secours, portent des robes dorées, explique Mary Lee Harris, archiviste au Musée du couvent des Ursulines.