Según documentos del siglo XIII, conservados en la catedral de Zaragoza, la tradición se remonta a la época inmediatamente posterior a la Ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que, por entonces (40 AD), el Apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan e hijo de Zebedeo, predicaba en España. Aquellas tierras no habían recibido el evangelio, seguían atadas al paganismo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión. Los documentos dicen que Santiago, "pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, al territorio llamado Celtiberia, a la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí Santiago predicó muchos días y, entre los convertidos eligió a ocho hombres con los cuales trabajará por el reino de Dios". En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago estando con sus discípulos junto al río Ebro, "oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, gratia plena, y vio a la Virgen, de pie sobre un pilar de mármol." La Madre de Dios, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió: "permaneceré en este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio". La Virgen desapareció y quedó ahí el pilar. El Apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia, y con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes de terminar la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos, consagró la iglesia y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Esta sería la primera iglesia dedicada a la Virgen Santísima.