La tradition, telle qu'elle apparaît dans un document du XIIe siècle conservé à la cathédrale de Saragosse, remonterait à l'époque immédiatement postérieure à l'Ascension du Christ, quand les apôtres, fortifiés par l'Esprit-Saint, prêchèrent l'Evangile. Les documents disent textuellement que Saint Jacques le Majeur, fils de Zébédée et frère de Saint Jean, venu en Espagne, « passant par l'Asturie, arriva (...) en un territoire nommé Celtiberia, où est situé la ville de Saragosse sur la rive de l'Ebre. Après avoir prêché de nombreux jours, Jacques se choisit, parmi les nombreux convertis, huits disciples (..). » Dans la nuit du 2 janvier de l'an 40, Saint Jacques se réunit avec ses disciples sur la rive de l'Ebre quand « des voix d'anges chantèrent "Ave Maria, gratia plena" et ils virent apparaîtrent la Vierge Mère du Christ, sur un pilier de marbre ». La Sainte Vierge, qui était encore vivante en chair mortelle, demanda à l'apôtre de lui construire une petite église, avec l'autel autour du pilier sur lequel elle était. Et elle promit que « cet endroit persistera jusqu'à la fin des temps » et que « la vertu de Dieu y réalisera des merveilles par mon intercession pour ceux qui dans l'affliction auront réclamé ma protection »