Jusqu’à nos jours le pèlerinage de l’image miraculeuse de la Consolatrice des affligés constitue une des composantes fondamentales de la piété populaire luxembourgeoise.
La vénération de la Consolatrice remonte à l’initiative du Père Jacques Brocquart (+1660) du collège des Jésuites de Luxembourg. Le 8 décembre 1624, le Père Brocquart et les étudiants de la congrégation mariale du nouveau collège fondé en 1603 vont en procession sur le glacis à l’extérieur des remparts de fortification de la Ville de Luxembourg pour y dresser une statue de la Vierge sous les traits iconographiques de l’Immaculée Conception, évoquant la femme de l’Apocalypse au croissant de lune à ses pieds.
À cette époque, le Duché de Luxembourg avait depuis longtemps perdu son autonomie politique et faisait partie de l’entité des Pays-Bas espagnols.
L’invocation de la Consolatrice comme patronne de la cité et du Duché de Luxembourg se développe devant l’arrière-fond d’une réelle sollicitude pour le maintien du peuple dans la foi catholique menacée par les infiltrations de la Réforme protestante. Dès 1639, le premier « Livre des miracles » mentionne des prières exaucées et des guérisons qui ont lieu devant l’image.
Après l’élection de la Consolatrice des affligés comme patronne de la cité en 1666 et patronne-protectrice du Duché de Luxembourg en 1678, sa vénération ne cesse de se propager parmi la population. Depuis 1794, la statue se trouve constamment dans l’ancienne église jésuite, devenue église paroissiale de la ville en 1778 et église cathédrale en 1870.
En 1922, la période du pèlerinage est étendue sur une quinzaine qui a lieu chaque année du 4e au 6e dimanche de Pâques. L’image de la Consolatrice ainsi que son message de réconfort et d’espérance représentent aux yeux d’une grande partie de la population luxembourgeoise une des composantes de son sentiment national et de sa conscience collective.