Selon le chanoine Fayard, historien du Velay, c'est un 11 juillet, qu'au IIIème siècle, la Vierge apparaît à une veuve atteinte d'une forte fièvre, sur le dolmen appelé « la pierre des fièvres ». La Mère de Dieu demande à la femme d'aller sur le Mont Anis, baptisé aussi rocher Corneille, et de s'allonger sur une dalle mégalithique. La veuve s'en relève guérie. La Vierge lui confie son souhait de voir s'ériger une église sur le mont Anis, qui devint ainsi un des plus anciens sanctuaires dédiés à la Mère de Dieu. Après une deuxième intervention miraculeuse de la Vierge Marie, Saint Vosy, septième successeur de Saint Georges, l'évangélisateur du Velay, fit construire la première église à la fin du V° siècle, après avoir demandé conseil au Pape qui l'encourage. Scutaire, jeune sénateur romain, sera l'architecte de ce sanctuaire qui est rapidement très fréquenté, comme l'indique en 591 un texte de Saint Grégoire de Tours, par de pieux pèlerins auxquels se joindront plus tard Charlemagne puis de nombreux rois de France, qui viendront se confier à la célèbre Vierge noire. En 1051, dans une bulle adressée à Pierre de Mercoeur, le Pape Saint Léon IX souligne la renommée du pèlerinage : "Dans ce sanctuaire du Mont Anis plus que dans tout autre, la Bienheureuse Vierge Marie a reçu un culte éminemment spécial et filial d'honneur, de vénération et d'amour de la plupart des fidèles de toute la Gaule."